La 12e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : - les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; - un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; - une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne.

Économétrie

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
 
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail.

Chaque chapitre présente ainsi :
Les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
Un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapi­dement en pratique les connaissances théoriques et se pré­parer aux examens ;
Une rubrique «  L'essentiel  » pour retenir les points clés.
Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.

Analyse des séries temporelles (5e édition)

La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont Issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Greti et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur.

Econométrie

Comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses Supply Chain ? Quelles sont les méthodes de prévision de la demande ? Comment dimensionner un stock de sécurité ? Comment évaluer la qualité des prévisions ? Comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement ? A ces questions R. Bourbonnais et Ph. Vallin apportent des réponses opérationnelles. L'objet de ce livre constamment mis à jour (cinquième édition) est de présenter de manière pratique les méthodes les plus modernes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. Les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formalisations présentées. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des Universités et des Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs.

Comment optimiser les approvisionnements

Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Comment évaluer et améliorer leur qualité ? Comment concevoir des systèmes intégrés de prévision ? Les auteurs apportent des réponses opérationnelles à ces questions. En effet, une parfaite maîtrise de la prévision de la demande conditionne, pour l'entreprise, l'optimisation de la supply chain.

Cette 6e édition est profondément remaniée et enrichie de nouveaux exercices d'application. Les méthodes de prévision (détection des valeurs anormales, analyse de saisonnalité, lissage exponentiel, modèle explicatif et économétrique...) sont présentées avec rigueur et pédagogie. Les nouvelles tendances telles que la prévision collaborative (GPA, CPFR...), le flowcasting, le DDMRP ainsi que l'analyse prédictive et le Big Data sont aussi exposées. Les méthodes de prévision sont illustrées par des exemples concrets empruntés à différents secteurs d'activité et segmentées selon l'horizon de prévision (tactique, stratégique). L'environnement du système de prévision est aussi abordé : conception du système d'information, évaluation de la qualité de la prévision, principaux choix informatiques.

Afin que le lecteur puisse refaire les exercices et utiliser par lui-même les différentes méthodes de prévision, les données utilisées ainsi que les exercices corrigés sur tableur sont disponibles par téléchargement sur le serveur Web : http://regisbourbonnais.dauphine.fr/ Plus qu'un livre sur la méthodologie de la prévision des ventes, notre volonté est d'apporter des réponses à des problèmes concrets. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels (demand planner, chef de produit, supply chain manager, approvisionneur, commercial...) concernés par la prévision de la demande, ainsi qu'aux étudiants en gestion des Universités et des Écoles de Commerce.

Prévision des ventes ; théorie et pratique (6e édition)

l'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique. l'ouvrage, alternant cours et exercices corrigés, propose une approche complète et opérationnelle de la matière. les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement sur le site web dunod. cette nouvelle édition comporte de nouveaux exercices et est enrichie d'un chapitre supplémentaire sur l'introduction à l'économétrie des données de panel, couvrant ainsi tous les champs de l'économétrie.

économétrie ; manuel et exercices corrigés (7e édition)

Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

Ses oeuvres

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