La complexité, l'imprévisibilité croissantes de l'environnement et de la structure interne des entreprises contraignant le gestionnaire à tendre vers une description probabiliste de l'univers.
Le passage de la théorie classique, paramétrique, incluant la variabilité des données dans un contexte déterministe et discret, à la théorie stochastique continue, se fait progressivement. Chaque étape est illustrée au moyen d'exemples concrets. Un logiciel (sur CD-ROM) permet la résolution immédiate des problèmes propres à l'utilisateur.
La technique des simulations constitue l'approche statistique, expérimentale au modèle théorique.
Les équations différentielles stochastiques sont introduites intuitivement et interprétées dans le contexte de la théorie de la décision d'investissement de façon à permettre l'utilisation optimale du modèle aléatoire de décision, incluant la notion de risque, en toute conscience de ses limites et de ses possibilités.

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