Cet ouvrage a pour origine le cours  de processus aléatoires de la maîtrise de mathématiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) que les auteurs ont enseigné pendant de longues années. Il contient de nombreux exercices et problèmes sur les martingales et les chaînes de Markov à temps discret, corrigés de manière détaillée. Chaque chapitre est précédé de substantiels rappels de cours incluant la plupart du temps des démonstrations. Les problèmes apportent des compléments permettant au lecteur d'approfondir ses connaissances en abordant des résultats plus avancés de la théorie. Tout en ouvrant une porte vers les troisièmes cycles spécialisés, cet ouvrage est principalement destiné aux étudiants de deuxième cycle et aux candidats à l'agrégation.

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