Analyse statistique pour la gestion bancaire et financière ; applications avec R

Publié par De Boeck Supérieur, le 04 juillet 2013

240 pages

Résumé

Cet ouvrage introduit puis illustre deux (grandes) familles de méthodes statistiques descriptives par des applications dans le domaine de la gestion financière, mises en oeuvre grâce au logiciel R libre et facile d'accès (codes fournis). Cet ouvrage introduit puis illustre deux (grandes) familles de méthodes statistiques descriptives par des applications dans le domaine de la gestion financière, mises en oeuvre grâce au logiciel R libre et facile d'accès.Ces deux familles de méthodes statistiques sont : - une analyse statistique descriptive, afin de décrire et de représenter par des statistiques des données financières;- des méthodes statistiques de modélisation, afin de décrire au mieux le comportement des variables à partir d'une série d'observations. L'objectif  d'une telle description analytique est la recherche d'une modélisation des variables financières dans un but prédictif. Plusieurs séries de tests statistiques viennent compléter l'analyse, afin de minimiser l'erreur de prévision.Les auteurs mettent l'accent sur des applications financières concrètes, dont la source de données principale est Bankscope. Bankscope est une base de données qui renferme des informations détaillées sur les banques du monde entier. En complément du livre, deux tableaux complets sont fournis à partir desquels des extractions sont faites pour illustrer directement le cours, ainsi que des applications plus complètes en fin de chapitre. La période d'étude est 2005-2010, ce qui permet d'avoir une analyse d'avant la crise et d'après la crise de 2008.Pour résoudre ces exercices, les codes d'accès du logiciel R sont à chaque fois fournis.

Analyse des séries temporelles (5e édition)

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