Détection et correction des effets de calendrier

Collectif

Publié par Académiques, le 15 juillet 2014

236 pages

Résumé

Cet ouvrage propose des techniques de détection et de correction des effets de calendrier dans les séries macroéconomiques tunisiennes. Ce travail porte un intérêt particulier à la correction des fêtes mobiles en Tunisie. La prise en compte de ces effets infra-annuels est importante pour éviter des interprétations économiques erronées et des biais de prévision. Elle permet également de comparer les indicateurs économiques entre des pays n'ayant pas les mêmes fêtes. L'étude fait appel à l'analyse spectrale pour détecter les effets de calendrier et aux modélisations regARIMA pour les corriger. Ce travail montre que l'effet des fêtes mobiles ne doit pas être négligé dans la procédure de désaisonnalisation et que les résultats obtenus en les corrigeant sont meilleurs sur les plans statistique et économique. En effet, d'un point de vue statistique, on obtient une meilleure décomposition de la série, et une séparation plus précise des effets calendaires et de la composante irrégulière. Les résidus ne présentent donc plus de structure. D'un point de vue économique, la prise en considération de ces effets permet de mieux interpréter et mieux prévoir l'évolution des indicateurs économiques.