Ce livre s'adresse en priorité aux étudiants de licence L2 et L3 de mathématiques pures et appliquées. Il couvre l'ensemble du programme de l'enseignement des probabilités en licence. Il se caractérise par une pédagogie très travaillée. Les explications sont le fruit d'une étroite collaboration avec des étudiants de licence afin de répondre le plus précisément possible aux attentes de ce public. Le cours est accompagné de nombreux exercices, énoncés avec des indications progressives, ainsi que des corrigés détaillés. Cela permet à chaque étudiant d'aboutir à une solution en adaptant la difficulté au fur et à mesure de ses progrès. L'ouvrage contient cinq chapitres essentiels : Espaces probabilisés, Variables aléatoires, Vecteurs aléatoires, Fonctions caractéristiques, Convergence de variables aléatoires — et deux annexes sur l'intégrale de Lebesgue et la preuve du théorème de Lévy. Ce livre peut être utile aux élèves des écoles d'ingénieurs et aux étudiants préparant le CAPES ou l'agrégation.

Cours de probabilités pour la licence avec exercices corrigés

Les statistiques multivariées forment une partie autonome des statistiques mathématiques et jouent un rôle important dans les applications, notamment dans l'étude des caractères gaussiens multidimensionnels et de leurs matrices de covariance. 
Les chapitres de ce livre présentent différents aspects de la grande variété des méthodes mathématiques qui sont actuellement utilisées dans ce domaine des statistiques : analyse de Fourier, théorie des graphes et des modèles graphiques, algèbre et analyse matricielle, analyse harmonique sur les groupes, analyse stochastique d'Itô, matrices aléatoires, théorie du potentiel.
Ces matières ont été exposées par J. Faraut, P. Graczyk, H. Ishi, G. Letac, H. Massam et E. Mayerhofer lors d'une École CIMPA-FECYT-UNESCO-ANR qui a eu lieu à Hammamet en Tunisie, en septembre 2011.

TVC 82. Modern methods of multivariate statistics

Le livre présente un thème important, qui se développe actuellement de façon intense, de l'analyse et la théorie stochastique contemporaines : les opérateurs, les semi-groupes et les processus stochastiques de Dunkl. Les motivations et les applications de ces sujets, à l'origine en provenance de la Physique (modèles quantiques intégrables), s'étendent aujourd'hui à de vastes domaines de l'analyse harmonique et du calcul stochastique, y compris les espaces symétriques, et les processus de diffusion à valeurs dans ces espaces. Les auteurs du livre ont obtenu des résultats importants de la théorie de Dunkl. Le livre est écrit de façon accessible à des chercheurs ayant des connaissances standard en analyse harmonique et calcul stochastique.

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