Exponantial Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Continuous Martingales and Brownian Motion

Le livre présente un thème important, qui se développe actuellement de façon intense, de l'analyse et la théorie stochastique contemporaines : les opérateurs, les semi-groupes et les processus stochastiques de Dunkl. Les motivations et les applications de ces sujets, à l'origine en provenance de la Physique (modèles quantiques intégrables), s'étendent aujourd'hui à de vastes domaines de l'analyse harmonique et du calcul stochastique, y compris les espaces symétriques, et les processus de diffusion à valeurs dans ces espaces. Les auteurs du livre ont obtenu des résultats importants de la théorie de Dunkl. Le livre est écrit de façon accessible à des chercheurs ayant des connaissances standard en analyse harmonique et calcul stochastique.

Harmonic and Stochastic Analysis of Dunkl Processes

Séminaire de probabilités XXXI

Pour étudiants de master en probabilités et en mathématiques fiinancières.

Temps locaux de semi-martingales et excursions browniennes

Seminaire De Probabilites 1967-1980. A Selection In Martingale Theory

Some Aspects Of Brownian Motion Part 2 : Some Recent Martingale Problems

Après le succès des deux premiers volumes des Leçons de Mathématiques d'Aujourd'hui, nous présentons ici douze nouvelles " leçons ". Les Leçons de Mathématiques d'Aujourd'hui, données à Bordeaux depuis 1993 par des experts de renommée internationale, ont pour but de constituer un panorama largement accessible des mathématiques contemporaines. Comme les deux précédents, ce volume s'adresse à tous ceux, mathématiciens, physiciens, ingénieurs professeurs, étudiants, qui sont intéressés par la recherche actuelle en mathématiques et curieux d'en avoir une vue de l'intérieur.

Exponantial Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Plus de livres de Marc Yor

Critiques

Ce livre n'a pas encore de critiques