Exponantial Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Option Prices as Probabilities - A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae

Seminaire De Probabilites 1967-1980. A Selection In Martingale Theory

Continuous Martingales and Brownian Motion

Séminaire de probabilités XXXIV

Séminaire de probabilités XXXI

Pour étudiants de master en probabilités et en mathématiques fiinancières.

Temps locaux de semi-martingales et excursions browniennes

Après le succès des deux premiers volumes des Leçons de Mathématiques d'Aujourd'hui, nous présentons ici douze nouvelles " leçons ". Les Leçons de Mathématiques d'Aujourd'hui, données à Bordeaux depuis 1993 par des experts de renommée internationale, ont pour but de constituer un panorama largement accessible des mathématiques contemporaines. Comme les deux précédents, ce volume s'adresse à tous ceux, mathématiciens, physiciens, ingénieurs professeurs, étudiants, qui sont intéressés par la recherche actuelle en mathématiques et curieux d'en avoir une vue de l'intérieur.

Exponantial Functionals of Brownian Motion and Related Processes

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